運用成績　１９９１−２００６年

システムバックテスト

総損益　　　　 勝率　　　　 ＭＡＸＤＤ　 月単位勝敗
２００６年　　　５２７万　　　５９．３１％　　　　５９万　　　１１勝１敗
２００５年　　　２５３万　　　５３．５４％　　　　４９万　　　　８勝４敗
２００４年　　　２９９万　　　５８．０５％　　　　６０万　　　　９勝３敗
２００３年　　　３４９万　　　５５．０７％　　　　８８万　　　　９勝３敗
２００２年　　　２４０万　　　５０．９７％　　　１２１万　　　１０勝２敗
２００１年　　　５９０万　　　５５．７２％　　　１４９万　　　１０勝２敗
２０００年　　　４３９万　　　５５．７７％　　　１３５万　　　１０勝２敗
１９９９年　　　２９２万　　　５１．６６％　　　１６３万　　　　８勝４敗
１９９８年　　　２８１万　　　４７．３２％　　　２２８万　　　　７勝５敗
１９９７年　　　４７１万　　　４６．２３％　　　１９８万　　　　９勝３敗
１９９６年　　　６６６万　　　５７．７１％　　　　８８万　　　　９勝３敗
１９９５年　　　２５２万　　　４７．３７％　　　１８１万　　　　７勝５敗
１９９４年　　　４４２万　　　５３．１４％　　　１３４万　　　　９勝３敗
１９９３年　　　７３５万　　　５１．９２％　　　１６７万　　　　９勝３敗
１９９２年　　１３２５万　　　６０．８９％　　　１５５万　　　　９勝３敗
１９９１年　　　２１４万　　　４８．１５％　　　２０１万　　　　５勝７敗


１９９１−２００６年
総損益　　　　　　　　　　７３７５万
勝率　　　　　　　　　　　５３．３０％
ＰＦ　　　　　　　　　　　　　１．３９
ＭＡＸＤＤ　　　　　　　　　２２８万
平均ＤＤ　　　　　　　　 　１３６万
年平均利益　　　 　　　　４６１万
建て玉枚数　　　　　　　ラージ１枚




システムフォワードテスト

　　　　　　　 総損益　　　 勝率　　　　　 ＰＦ　　 ＭＡＸＤＤ　 月単位勝敗
２００７年　　４６８万　　５５．１０％　　１．６１　　１３０万　　　１０勝２敗

１月　１０６万円　　　　　７月 −２５万円
２月　　１４万円　　　　　８月 −７６万円
３月　１０３万円　　　　　９月　１１７万円
４月　　４５万円　　　　１０月　　　３万円
５月　　１７万円　　　　１１月　　５１万円
６月　　３７万円　　　　１２月　　７６万円


（注）ラージサイズ１枚での運用結果です

（注）運用資金は証拠金と最大ドローダウンを加算すると２００万円程度は必要です


　　　　　　　　　　　　　　　　
他のシステムとの違いは最大ドローダウンの抑制です。
長期間でテストした場合、最大ドローダウンはその期間に比例して大きくなります。
当システムは最大ドローダウンを極力抑えることで精神的ストレスの緩和に重点を置きました。

＜用語解説＞

■プロフィットファクター（ＰＦ）：総利益を総損失で割った数値。１．０を下回るとやればやるだけ損をします。プロの世界では勝敗率よりも、PFでの数値が競われます。

■最大ドローダウン（ＭＡＸＤＤ）：ドローダウンとはシステムトレードにおける一時的な収益の落ち込みを指し、最大ドローダウンは収益が最も落ち込んだ額を意味します。

２００８年も順調に利益が出ています。
但し、月によってはマイナスとなる月が平均２ヶ月程度はあります。投資の世界で毎月全勝はありえません。

「本当にこんなに儲かるの？」というメールを時々頂きますが、
この結果に関して一つだけ申し上げておきたいことがあります。

もし、結果を捏造して書くと、既に会員になっておられる方々から「ウソをつくな！！」と猛抗議されるということです。
ですので当然のことながら、当 システムの実績通りに結果を公表しております。